PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 10.02%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности KBA и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.05% соответственно.

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between KBA and HEZU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KBA и HEZU

Секторы
KBA
HEZU

Технологии

29.8%
14.5%

Финансовые услуги

18.5%
24.4%

Промышленность

15.8%
21.2%

Сырьевые материалы

10.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.4%

Здравоохранение

4.1%
5.8%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.1%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

KBA
29.8%
HEZU
14.5%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
HEZU
24.4%

Промышленность

KBA
15.8%
HEZU
21.2%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
HEZU
4.1%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
HEZU
5.6%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
HEZU
8.4%

Здравоохранение

KBA
4.1%
HEZU
5.8%

Энергетика

KBA
3.2%
HEZU
4.2%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
HEZU
6.8%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
HEZU
4.1%

Недвижимость

KBA
0.6%
HEZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с JEPI

Доходность на риск

KBA vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.40

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.04

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

1.92

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

7.42

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.40

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок KBA и HEZU

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-38.80%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-10.95%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-14.83%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-22.79%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-38.80%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-5.83%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и HEZU

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.17%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.42%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

14.98%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

16.48%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

18.42%

+6.90%

Сравнение комиссий KBA и HEZU

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и HEZU

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and HEZU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.38%) compared to HEZU (5.17%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.05% vs 10.02% for KBA. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.05% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

HEZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.40% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while HEZU is Europe Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.52% for HEZU.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор