Сравнение KBA с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
KBA и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или HEZU.
Основные характеристики
| KBA | HEZU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 9.44% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 19.26% |
| Дох-ть за 3 года | -8.26% | 6.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 9.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 27.09% | 12.11% |
| Макс. просадка | -53.24% | -38.80% |
| Текущая просадка | -33.06% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между KBA и HEZU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBA и HEZU
С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и HEZU
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBA c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и HEZU
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HEZU в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.93% | 2.34% | 26.65% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 0.99% | 4.90% | 29.08% | 0.11% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.81% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и HEZU
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и HEZU
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.