PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение KBA с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBA с HEZU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).

KBA и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или HEZU.

Корреляция

Корреляция между KBA и HEZU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности KBA и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.23%
-3.92%
KBA
HEZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.34

HEZU:

0.70

Коэф-т Сортино

KBA:

0.71

HEZU:

1.03

Коэф-т Омега

KBA:

1.10

HEZU:

1.12

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.22

HEZU:

0.95

Коэф-т Мартина

KBA:

0.64

HEZU:

3.08

Индекс Язвы

KBA:

15.40%

HEZU:

2.96%

Дневная вол-ть

KBA:

29.08%

HEZU:

13.11%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

KBA:

-36.46%

HEZU:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: -1.15% против 7.90% соответственно.

KBA

С начала года

-0.43%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-16.20%

1 год

9.88%

5 лет

2.80%

10 лет

-1.15%

HEZU

С начала года

9.49%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

8.54%

1 год

10.54%

5 лет

18.45%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Сравнение комиссий KBA и HEZU

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEZU: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и HEZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
KBA: -0.07
HEZU: -0.10
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.12
HEZU: -0.03
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KBA: 1.02
HEZU: 1.00
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
KBA: -0.04
HEZU: -0.10
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
KBA: -0.13
HEZU: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.10
KBA
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и HEZU

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HEZU в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		2.46%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.87%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок KBA и HEZU

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.37%
-14.81%
KBA
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и HEZU

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
8.11%
KBA
HEZU

Пользовательские портфели с KBA или HEZU

International Currency Hedged
-4%
YTD
HEWJ
FGQD.L
EMVL.L
HEZU
UUP
IAU
HYG
VTI
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
177

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K