PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
-3.88%
KBA
HEZU

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 2.93% против 8.37% соответственно.


KBA

С начала года

18.20%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.93%

HEZU

С начала года

8.18%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-3.31%

1 год

13.16%

5 лет (среднегодовая)

8.78%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

Основные характеристики


KBAHEZU
Коэф-т Шарпа0.491.11
Коэф-т Сортино0.931.57
Коэф-т Омега1.131.19
Коэф-т Кальмара0.281.41
Коэф-т Мартина1.674.83
Индекс Язвы8.37%2.81%
Дневная вол-ть28.37%12.20%
Макс. просадка-53.24%-38.80%
Текущая просадка-34.82%-4.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и HEZU

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KBA и HEZU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.491.11
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.931.57
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.19
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.281.41
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.674.83
KBA
HEZU

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.11
KBA
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и HEZU

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HEZU в 2.85%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.85%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок KBA и HEZU

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.82%
-4.86%
KBA
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и HEZU

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
3.51%
KBA
HEZU