PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и HEZU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KBA и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.71%
135.54%
KBA
HEZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.73

HEZU:

0.88

Коэф-т Сортино

KBA:

1.26

HEZU:

1.28

Коэф-т Омега

KBA:

1.18

HEZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.43

HEZU:

1.13

Коэф-т Мартина

KBA:

2.12

HEZU:

3.70

Индекс Язвы

KBA:

10.19%

HEZU:

2.92%

Дневная вол-ть

KBA:

29.63%

HEZU:

12.26%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

KBA:

-36.38%

HEZU:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 1.13% против 8.57% соответственно.


KBA

С начала года

15.39%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.72%

1 год

18.95%

5 лет

1.32%

10 лет

1.13%

HEZU

С начала года

9.80%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

0.31%

1 год

9.84%

5 лет

8.61%

10 лет

8.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и HEZU

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HEZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.730.88
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.261.28
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.15
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.431.13
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.123.70
KBA
HEZU

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
0.88
KBA
HEZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и HEZU

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HEZU в 3.51%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.19%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
2.79%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок KBA и HEZU

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.38%
-3.43%
KBA
HEZU

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и HEZU

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.83%
2.59%
KBA
HEZU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab