Сравнение KBA с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
KBA и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBA и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.43% соответственно.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и HEZU
KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
KBA vs. HEZU — Ранг доходности на риск
KBA
HEZU
Сравнение KBA c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.34 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.47 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 5.46 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.90 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KBA и HEZU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и HEZU
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HEZU в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и HEZU
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -38.80% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.62% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -22.79% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -38.80% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -6.39% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -5.89% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.14% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и HEZU
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.56% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.58% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.11% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 16.22% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 18.37% | +6.91% |