PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и CNYA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности KBA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.34%
37.11%
KBA
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.73

CNYA:

0.52

Коэф-т Сортино

KBA:

1.26

CNYA:

0.98

Коэф-т Омега

KBA:

1.18

CNYA:

1.15

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.43

CNYA:

0.35

Коэф-т Мартина

KBA:

2.12

CNYA:

1.49

Индекс Язвы

KBA:

10.19%

CNYA:

11.54%

Дневная вол-ть

KBA:

29.63%

CNYA:

32.98%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

KBA:

-36.38%

CNYA:

-36.49%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 12.33%.


KBA

С начала года

15.39%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.72%

1 год

18.95%

5 лет

1.32%

10 лет

1.13%

CNYA

С начала года

12.33%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

12.96%

1 год

15.09%

5 лет

1.36%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и CNYA

И KBA, и CNYA имеют комиссию равную 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.730.52
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.260.98
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.15
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.35
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.121.49
KBA
CNYA

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
0.52
KBA
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CNYA

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CNYA в 2.48%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.19%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.48%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и CNYA

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.38%
-36.49%
KBA
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CNYA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 9.83% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.83%
10.34%
KBA
CNYA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab