PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.22%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between KBA and CNYA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.93

The correlation between KBA and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и CNYA

Секторы
KBA
CNYA

Технологии

29.8%
30.0%

Финансовые услуги

18.5%
17.0%

Промышленность

15.8%
18.3%

Сырьевые материалы

10.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Здравоохранение

4.1%
3.8%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.6%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Технологии

KBA
29.8%
CNYA
30.0%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
CNYA
17.0%

Промышленность

KBA
15.8%
CNYA
18.3%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
CNYA
10.6%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
CNYA
6.7%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
CNYA
5.7%

Здравоохранение

KBA
4.1%
CNYA
3.8%

Энергетика

KBA
3.2%
CNYA
3.2%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
CNYA
3.2%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
CNYA
0.6%

Недвижимость

KBA
0.6%
CNYA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHSKBA с JEPI
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ

Доходность на риск

KBA vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBACNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.11

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.92

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

4.81

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

14.19

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBACNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KBA и CNYA

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBACNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-49.49%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.59%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-33.35%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-44.70%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-13.73%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-20.68%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.57%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CNYA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBACNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.44%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.23%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.31%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

23.80%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.55%

+1.77%

Сравнение комиссий KBA и CNYA

И KBA, и CNYA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CNYA

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KBA and CNYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBA has higher volatility (7.38%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.22% vs -1.13% for CNYA. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.22% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA and CNYA have the same expense ratio: 0.60% per year.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.40% for KBA.

KBA tracks MSCI China A Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: CICC and iShares.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор