PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
11.31%
KBA
CNYA

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 14.20%.


KBA

С начала года

18.20%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.93%

CNYA

С начала года

14.20%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

10.64%

1 год

11.58%

5 лет (среднегодовая)

2.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KBACNYA
Коэф-т Шарпа0.490.32
Коэф-т Сортино0.930.70
Коэф-т Омега1.131.11
Коэф-т Кальмара0.280.21
Коэф-т Мартина1.671.04
Индекс Язвы8.37%9.77%
Дневная вол-ть28.37%31.69%
Макс. просадка-53.24%-49.49%
Текущая просадка-34.82%-35.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и CNYA

И KBA, и CNYA имеют комиссию равную 0.60%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KBA и CNYA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.32
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.930.70
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.11
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.21
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.671.04
KBA
CNYA

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
0.32
KBA
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CNYA

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CNYA в 3.77%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
3.77%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и CNYA

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.82%
-35.44%
KBA
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CNYA

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 9.51%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
10.12%
KBA
CNYA