PortfoliosLab logo
Сравнение KBA с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.35%
32.07%
KBA
CNYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.36

CNYA:

0.24

Коэф-т Сортино

KBA:

0.74

CNYA:

0.58

Коэф-т Омега

KBA:

1.11

CNYA:

1.09

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.25

CNYA:

0.17

Коэф-т Мартина

KBA:

0.66

CNYA:

0.44

Индекс Язвы

KBA:

16.69%

CNYA:

18.51%

Дневная вол-ть

KBA:

30.52%

CNYA:

33.91%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

KBA:

-36.84%

CNYA:

-38.83%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -2.33%.


KBA

С начала года

-1.02%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-5.94%

1 год

7.88%

5 лет

1.92%

10 лет

-2.76%

CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.91%

5 лет

1.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и CNYA

И KBA, и CNYA имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBA: 0.36
CNYA: 0.24
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBA: 0.74
CNYA: 0.58
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBA: 1.11
CNYA: 1.09
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.25
CNYA: 0.17
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBA: 0.66
CNYA: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.24
KBA
CNYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CNYA

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CNYA в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.21%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и CNYA

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.84%
-38.83%
KBA
CNYA

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CNYA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 10.28% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
10.73%
KBA
CNYA