PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBA с CW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBA и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
-2.07%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
CW
Curtiss-Wright Corporation
23.60%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 8.14% против 25.22% соответственно.


KBA

1 день
1.99%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
2.24%
1 год
30.16%
3 года*
7.43%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.14%

CW

1 день
7.76%
1 месяц
-2.71%
С начала года
23.60%
6 месяцев
25.55%
1 год
115.06%
3 года*
57.36%
5 лет*
42.06%
10 лет*
25.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

KBA vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBACWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.33

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.64

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

8.83

-6.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

25.72

-15.71

KBA vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBACWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.33

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.53

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между KBA и CW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и CW

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CW в 0.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.60%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.14%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Просадки

Сравнение просадок KBA и CW

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CW.


Загрузка...

Показатели просадок


KBACWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-59.19%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.07%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.42%

-27.21%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-48.73%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.21%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-13.95%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.49%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и CW

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 5.63%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBACWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

15.01%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

26.50%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

34.79%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

27.60%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

30.15%

-4.87%