Сравнение KBA с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KBA и CW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -2.07% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 23.60% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 8.14% против 25.22% соответственно.
KBA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.14%
CW
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 115.06%
- 3 года*
- 57.36%
- 5 лет*
- 42.06%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. CW — Ранг доходности на риск
KBA
CW
Сравнение KBA c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.33 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.64 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 8.83 | -6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 25.72 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.33 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.53 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KBA и CW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и CW
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CW в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.60% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и CW
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -59.19% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.07% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | -27.21% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -48.73% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.21% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -13.95% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.49% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и CW
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 5.63%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 15.01% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 26.50% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 34.79% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.60% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 30.15% | -4.87% |