PortfoliosLab logo
Сравнение KBA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBA и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KBA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.83%
66.94%
KBA
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBA:

0.35

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

KBA:

0.73

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

KBA:

1.11

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBA:

0.24

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

KBA:

0.64

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

KBA:

16.63%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

KBA:

30.51%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

KBA:

-53.24%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

KBA:

-36.65%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


KBA

С начала года

-0.72%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.09%

5 лет

2.12%

10 лет

-2.84%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и JEPI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBA: 0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBA: 0.35
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBA: 0.73
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBA: 1.11
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBA: 0.24
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBA: 0.64
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.41
KBA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и JEPI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
2.20%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и JEPI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.65%
-7.02%
KBA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и JEPI

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 10.29%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.29%
11.06%
KBA
JEPI