PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
9.24%
KBA
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.68%.


KBA

С начала года

18.20%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

8.90%

1 год

15.29%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.93%

JEPI

С начала года

15.68%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

9.24%

1 год

18.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KBAJEPI
Коэф-т Шарпа0.492.63
Коэф-т Сортино0.933.65
Коэф-т Омега1.131.52
Коэф-т Кальмара0.284.81
Коэф-т Мартина1.6718.61
Индекс Язвы8.37%1.00%
Дневная вол-ть28.37%7.08%
Макс. просадка-53.24%-13.71%
Текущая просадка-34.82%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и JEPI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KBA и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.492.63
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.933.65
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.52
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.284.81
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6718.61
KBA
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
2.63
KBA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и JEPI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JEPI в 7.07%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.98%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и JEPI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.82%
-0.28%
KBA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и JEPI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
2.25%
KBA
JEPI