PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KBAJEPI
Дох-ть с нач. г.21.39%12.82%
Дох-ть за 1 год17.97%17.49%
Дох-ть за 3 года-8.26%7.61%
Коэф-т Шарпа0.722.59
Коэф-т Сортино1.233.59
Коэф-т Омега1.181.51
Коэф-т Кальмара0.394.66
Коэф-т Мартина2.6318.25
Индекс Язвы7.37%0.99%
Дневная вол-ть27.09%6.95%
Макс. просадка-53.24%-13.71%
Текущая просадка-33.06%-1.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KBA и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBA и JEPI

С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.95%
7.05%
KBA
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBA и JEPI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
График комиссии KBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.63
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 18.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.25

Сравнение коэффициента Шарпа KBA и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
2.59
KBA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и JEPI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JEPI в 7.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.93%2.34%26.65%9.07%0.65%1.53%3.77%0.99%4.90%29.08%0.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.25%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBA и JEPI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-1.83%
KBA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и JEPI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.31%
1.54%
KBA
JEPI