PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. KBA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, KBA returned 6.46%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KBA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности KBA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%49.31%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between KBA and JEPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.21

Сравнение распределения секторов KBA и JEPI

Секторы
KBA
JEPI

Технологии

29.8%
19.1%

Финансовые услуги

18.5%
9.8%

Промышленность

15.8%
13.8%

Сырьевые материалы

10.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.7%

Здравоохранение

4.1%
14.1%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.9%

Недвижимость

0.6%
3.5%

Технологии

KBA
29.8%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
JEPI
9.8%

Промышленность

KBA
15.8%
JEPI
13.8%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

KBA
4.1%
JEPI
14.1%

Энергетика

KBA
3.2%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
JEPI
6.9%

Недвижимость

KBA
0.6%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

KBA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.99

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.47

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

1.16

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

3.73

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.99

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.01

-0.65

Просадки

Сравнение просадок KBA и JEPI

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-13.71%

-39.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.68%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-13.26%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

-13.71%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.83%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-2.12%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.07%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и JEPI

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что KBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.35%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

6.07%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

7.85%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

11.06%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

10.80%

+14.52%

Сравнение комиссий KBA и JEPI

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и JEPI

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and JEPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 6.46% for KBA. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.39% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: CICC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.35% for JEPI.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор