PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBA с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с AIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBA returned 9.32%/yr vs 13.33%/yr for AIA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности KBA и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 36.49%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.33% соответственно.

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%

AIA

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
25.90%
С начала года
36.49%
1 год
63.00%
3 года*
32.07%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.49%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between KBA and AIA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.61

The correlation between KBA and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и AIA

Секторы
KBA
AIA

Технологии

34.1%
63.8%

Финансовые услуги

17.4%
16.4%

Промышленность

15.4%
2.0%

Сырьевые материалы

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.6%

Здравоохранение

3.7%
0.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Энергетика

3.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.4%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

KBA
34.1%
AIA
63.8%

Финансовые услуги

KBA
17.4%
AIA
16.4%

Промышленность

KBA
15.4%
AIA
2.0%

Сырьевые материалы

KBA
9.3%
AIA

-

Потребительский защитный сектор

KBA
6.5%
AIA

-

Потребительский циклический сектор

KBA
5.4%
AIA
8.6%

Здравоохранение

KBA
3.7%
AIA
0.8%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
AIA

-

Энергетика

KBA
3.0%
AIA
0.6%

Коммуникационные услуги

KBA
1.4%
AIA
7.4%

Недвижимость

KBA
0.5%
AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с VWO

Доходность на риск

KBA vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBAAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

4.48

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.55

-2.37

KBA vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBA и AIA

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-60.89%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-14.15%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

-21.64%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-48.18%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-54.64%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-11.70%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-16.62%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.66%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и AIA

Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 9.30%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

13.25%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

27.44%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

30.65%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

26.58%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

24.05%

+1.41%

Сравнение комиссий KBA и AIA

KBA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и AIA

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AIA в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.61%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and AIA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (13.25%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.33% vs 9.32% for KBA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.33% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

AIA has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.45% for KBA.

KBA is categorized as China Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. KBA tracks MSCI China A Index, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор