PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both funds - KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.45%/yr vs 10.58%/yr for VOE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAUFX charges 1.96%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.58% соответственно.

KAUFX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.23%
С начала года
5.34%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.72%
3 года*
19.04%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.45%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.34%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between KAUFX and VOE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between KAUFX and VOE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

KAUFX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.15

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.09

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.56

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

13.50

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.15

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и VOE

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-61.50%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-6.93%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-18.45%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-19.70%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-43.18%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-8.35%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.82%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и VOE

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.68%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.16%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

11.48%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.04%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.83%

+2.00%

Сравнение комиссий KAUFX и VOE

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и VOE

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.22%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and VOE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.66%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs VOE's -61.50%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор