Сравнение KAUFX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAUFX или SCHV.
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и SCHV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAUFX показывает доходность 23.76%, а SCHV немного ниже – 23.75%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: -0.35% против 12.38% соответственно.
KAUFX
23.76%
5.34%
15.22%
30.46%
0.19%
-0.35%
SCHV
23.75%
3.08%
15.64%
31.93%
11.82%
12.38%
Основные характеристики
| KAUFX | SCHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 5.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.31 | 18.88 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 10.42% |
| Макс. просадка | -64.45% | -37.08% |
| Текущая просадка | -19.27% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAUFX и SCHV
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между KAUFX и SCHV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KAUFX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и SCHV
KAUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.04% | 5.88% | 3.59% | 2.93% | 7.69% | 6.44% | 7.52% | 3.72% | 5.15% | 2.69% | 4.68% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и SCHV
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и SCHV
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.