PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.74% соответственно.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий KAUFX и NEEGX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
NEEGX
Needham Growth Fund

Доходность на риск

KAUFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.16

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

3.25

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

10.67

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между KAUFX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и NEEGX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и NEEGX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-53.60%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-15.15%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-43.35%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-43.35%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.54%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-10.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.61%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и NEEGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 7.82%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.31%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

20.91%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

32.23%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

28.04%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

25.01%

-4.23%