PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAUFX с NEEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.45%/yr vs 16.36%/yr for NEEGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAUFX charges 1.96%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 59.15%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.45% против 16.36% соответственно.

KAUFX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.23%
С начала года
5.34%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.72%
3 года*
19.04%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.45%

NEEGX

1 день
-0.12%
1 месяц
14.40%
С начала года
59.15%
6 месяцев
55.64%
1 год
95.16%
3 года*
28.67%
5 лет*
14.57%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAUFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.34%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
NEEGX
Needham Growth Fund		59.15%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Correlation

The correlation between KAUFX and NEEGX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1995 г.

0.78

Over the past year, the correlation between KAUFX and NEEGX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с VWILXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с VOONEEGX с MGK

Доходность на риск

KAUFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXNEEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.61

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
4.17

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.54

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

7.36

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

25.03

-21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.61

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и NEEGX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и NEEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAUFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-53.60%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-13.27%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-38.66%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-43.35%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-43.35%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.12%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-10.89%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и NEEGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 4.66%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAUFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

9.70%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

20.88%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

27.12%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

28.30%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

25.28%

-4.45%

Сравнение комиссий KAUFX и NEEGX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и NEEGX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности NEEGX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.22%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
NEEGX
Needham Growth Fund		4.76%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Часто задаваемые вопросы

KAUFX and NEEGX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEGX has higher volatility (9.70%) compared to KAUFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs NEEGX's -53.60%.

NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAUFX и NEEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор