PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с FHUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с FHUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и FHUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и FHUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%14.94%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FHUMX с доходностью 0.28%.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX

Сравнение комиссий KAUFX и FHUMX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

KAUFX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXFHUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.39

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.75

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.10

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

0.34

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. FHUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FHUMX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и FHUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXFHUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между KAUFX и FHUMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и FHUMX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности FHUMX в 8.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и FHUMX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FHUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXFHUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-29.48%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-14.32%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-29.48%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-12.38%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.28%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.64%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и FHUMX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXFHUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.07%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.83%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

24.88%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

21.14%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.09%

-0.31%