PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности KAT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и VTI

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%6.48%

Correlation

The correlation between KAT and VTI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов KAT и VTI

Секторы
KAT
VTI

Финансовые услуги

26.2%
12.0%

Здравоохранение

22.9%
9.2%

Промышленность

14.4%
9.8%

Технологии

12.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.3%

Энергетика

6.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.0%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
VTI
12.0%

Здравоохранение

KAT
22.9%
VTI
9.2%

Промышленность

KAT
14.4%
VTI
9.8%

Технологии

KAT
12.5%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
VTI
10.3%

Энергетика

KAT
6.2%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
VTI
4.7%

Недвижимость

KAT

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

KAT

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с FJUN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KAT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KAT и VTI

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-55.45%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.72%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-8.03%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.17%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.40%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

18.30%

-7.82%

Сравнение комиссий KAT и VTI

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и VTI

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KAT and VTI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор