Сравнение KAT с SPXM
KAT (Scharf ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности KAT и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 5.70% |
Correlation
The correlation between KAT and SPXM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.56 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и SPXM
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -5.08% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.75% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.79% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 8.18% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.18% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 8.18% | +2.30% |
Сравнение комиссий KAT и SPXM
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и SPXM
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and SPXM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Azoria. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для KAT и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор