Сравнение KAT с SAMT
KAT (Scharf ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности KAT и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 16.46%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 16.46% | 11.24% |
Correlation
The correlation between KAT and SAMT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов KAT и SAMT
Секторы
KAT
SAMT
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
SAMT
Здравоохранение
KAT
SAMT
Промышленность
KAT
SAMT
Технологии
KAT
SAMT
Энергетика
KAT
SAMT
Коммуникационные услуги
KAT
SAMT
Потребительский циклический сектор
KAT
SAMT
Сырьевые материалы
KAT
SAMT
Потребительский защитный сектор
KAT
SAMT
Недвижимость
KAT
-
SAMT
Коммунальные услуги
KAT
-
SAMT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. SAMT — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAMT
Сравнение KAT c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и SAMT
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -20.57% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.82% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -7.65% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и SAMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 17.62% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.10% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.10% | -6.52% |
Сравнение комиссий KAT и SAMT
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и SAMT
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.60% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and SAMT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Strategas. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.66% for SAMT.
Подберите оптимальное распределение для KAT и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор