Сравнение KAT с QMAR
KAT (Scharf ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности KAT и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 4.23% |
Correlation
The correlation between KAT and QMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов KAT и QMAR
Секторы
KAT
QMAR
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
QMAR
Здравоохранение
KAT
QMAR
Промышленность
KAT
QMAR
Технологии
KAT
QMAR
Коммуникационные услуги
KAT
QMAR
Энергетика
KAT
QMAR
Потребительский циклический сектор
KAT
QMAR
Сырьевые материалы
KAT
QMAR
Потребительский защитный сектор
KAT
QMAR
Недвижимость
KAT
-
QMAR
Коммунальные услуги
KAT
-
QMAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. QMAR — Ранг доходности на риск
KAT
QMAR
Сравнение KAT c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.91 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и QMAR
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -19.83% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.19% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.28% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 6.09% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.97% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.85% | -3.37% |
Сравнение комиссий KAT и QMAR
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и QMAR
Ни KAT, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and QMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
KAT and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для KAT и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор