PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAT с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KAT и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.


KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и QMAR


2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF
0.37%0.98%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
13.06%4.23%

Correlation

The correlation between KAT and QMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов KAT и QMAR


Секторы
KAT
QMAR

Финансовые услуги

26.2%
0.2%

Здравоохранение

22.9%
4.2%

Промышленность

14.4%
2.8%

Технологии

12.5%
54.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.5%

Энергетика

6.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
QMAR
0.2%

Здравоохранение

KAT
22.9%
QMAR
4.2%

Промышленность

KAT
14.4%
QMAR
2.8%

Технологии

KAT
12.5%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
QMAR
15.5%

Энергетика

KAT
6.2%
QMAR
0.6%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
QMAR
12.2%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
QMAR
1.2%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
QMAR
7.6%

Недвижимость

KAT

-

QMAR
0.1%

Коммунальные услуги

KAT

-

QMAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

KAT vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAT

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KATQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.91

-0.74

Просадки

Сравнение просадок KAT и QMAR

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и QMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KATQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-19.83%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.19%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.28%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и QMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KATQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

6.09%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

13.97%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

13.85%

-3.37%

Сравнение комиссий KAT и QMAR

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и QMAR

Ни KAT, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KAT and QMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

KAT and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор