PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. KAT is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. KAT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности KAT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и OILK

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-9.10%

Correlation

The correlation between KAT and OILK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов KAT и OILK

Секторы
KAT
OILK

Финансовые услуги

26.2%

-

Здравоохранение

22.9%

-

Промышленность

14.4%

-

Технологии

12.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
100.0%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KAT
26.2%
OILK

-

Здравоохранение

KAT
22.9%
OILK

-

Промышленность

KAT
14.4%
OILK

-

Технологии

KAT
12.5%
OILK

-

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
OILK

-

Энергетика

KAT
6.2%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
OILK
100.0%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
OILK

-

Недвижимость

KAT

-

OILK

-

Коммунальные услуги

KAT

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

KAT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.12

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KAT и OILK

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-83.76%

+74.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.66%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-32.61%

+29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

28.75%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

30.12%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

35.97%

-25.49%

Сравнение комиссий KAT и OILK

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и OILK

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

KAT and OILK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for KAT.

KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Scharf Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор