Сравнение KAT с CVSE
KAT (Scharf ETF) и CVSE (Calvert US Select Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. KAT взимает 0.75% в год против 0.29% у CVSE.
Доходность
Сравнение доходности KAT и CVSE
Загрузка...
Доходность по периодам
KAT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.88% | 1.02% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 1.32% |
Корреляция
Корреляция между KAT и CVSE составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. CVSE — Ранг доходности на риск
KAT
CVSE
Сравнение KAT c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и CVSE
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и CVSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAT | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -20.29% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -1.68% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.73% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и CVSE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAT | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 9.45% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.16% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.16% | -3.07% |
Сравнение комиссий KAT и CVSE
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и CVSE
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.39% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |