PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности KAT и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и CVSE

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%1.32%

Correlation

The correlation between KAT and CVSE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов KAT и CVSE

Секторы
KAT
CVSE

Финансовые услуги

26.2%
16.3%

Здравоохранение

22.9%
10.3%

Промышленность

14.4%
11.3%

Технологии

12.5%
39.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.1%

Энергетика

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.0%

Сырьевые материалы

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

KAT
22.9%
CVSE
10.3%

Промышленность

KAT
14.4%
CVSE
11.3%

Технологии

KAT
12.5%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
CVSE
5.1%

Энергетика

KAT
6.2%
CVSE

-

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
CVSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
CVSE
1.7%

Недвижимость

KAT

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

KAT

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPXKAT с FJUN
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOOCVSE с CDEI

Доходность на риск

KAT vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.92

-0.75

Просадки

Сравнение просадок KAT и CVSE

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-20.29%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.68%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.69%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

6.49%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

13.87%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

13.87%

-3.39%

Сравнение комиссий KAT и CVSE

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и CVSE

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAT and CVSE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and Calvert. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор