PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while ITOT is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности KAT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и ITOT

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%6.36%

Correlation

The correlation between KAT and ITOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов KAT и ITOT

Секторы
KAT
ITOT

Финансовые услуги

26.2%
12.1%

Здравоохранение

22.9%
9.0%

Промышленность

14.4%
9.5%

Технологии

12.5%
33.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.3%

Энергетика

6.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

KAT
22.9%
ITOT
9.0%

Промышленность

KAT
14.4%
ITOT
9.5%

Технологии

KAT
12.5%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
ITOT
10.3%

Энергетика

KAT
6.2%
ITOT
3.7%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
ITOT
10.1%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
ITOT
4.7%

Недвижимость

KAT

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

KAT

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

KAT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KAT и ITOT

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-55.20%

+45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.73%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.97%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.20%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.36%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

18.26%

-7.78%

Сравнение комиссий KAT и ITOT

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и ITOT

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAT and ITOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор