PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. KAT is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности KAT и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и FNDX

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%7.21%

Correlation

The correlation between KAT and FNDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов KAT и FNDX

Секторы
KAT
FNDX

Финансовые услуги

26.2%
14.1%

Здравоохранение

22.9%
12.0%

Промышленность

14.4%
9.3%

Технологии

12.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.1%

Энергетика

6.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

KAT
22.9%
FNDX
12.0%

Промышленность

KAT
14.4%
FNDX
9.3%

Технологии

KAT
12.5%
FNDX
19.1%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
FNDX
10.1%

Энергетика

KAT
6.2%
FNDX
10.3%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
FNDX
9.2%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
FNDX
3.7%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
FNDX
7.4%

Недвижимость

KAT

-

FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

KAT

-

FNDX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с FJUN
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

KAT vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок KAT и FNDX

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-37.72%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.13%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.55%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и FNDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.22%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

15.18%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

17.50%

-7.02%

Сравнение комиссий KAT и FNDX

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и FNDX

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAT and FNDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for KAT.

KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Scharf Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.25% for FNDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор