PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KAT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.


KAT

1 день
0.35%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
3.91%
С начала года
5.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.42M$1.12M$1.57M
$548.42K$612.02K$692.64K

Сравнение доходности по годам KAT и DBE


2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF
5.56%0.85%
DBE
Invesco DB Energy Fund
63.53%-4.19%

Correlation

The correlation between KAT and DBE is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

KAT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KAT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KATDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

KAT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAT и DBE

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KATDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-86.69%

+77.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-37.92%

+37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-57.12%

+53.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и DBE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KATDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

37.85%

-27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

30.19%

-19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

28.63%

-18.15%

Сравнение комиссий KAT и DBE

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и DBE

Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DBE в 2.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
KAT
Scharf ETF
0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KAT and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.08% for KAT.

KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Scharf Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.78% for DBE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор