Сравнение KAT с BBUS
KAT (Scharf ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности KAT и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.68% | 6.18% |
Correlation
The correlation between KAT and BBUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов KAT и BBUS
Секторы
KAT
BBUS
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
BBUS
Здравоохранение
KAT
BBUS
Промышленность
KAT
BBUS
Технологии
KAT
BBUS
Энергетика
KAT
BBUS
Коммуникационные услуги
KAT
BBUS
Потребительский циклический сектор
KAT
BBUS
Сырьевые материалы
KAT
BBUS
Потребительский защитный сектор
KAT
BBUS
Недвижимость
KAT
-
BBUS
Коммунальные услуги
KAT
-
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение KAT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и BBUS
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -35.35% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.37% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.43% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 12.53% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.13% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 19.59% | -9.01% |
Сравнение комиссий KAT и BBUS
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и BBUS
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and BBUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для KAT и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор