PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с RBLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -2.35%/yr vs 10.76%/yr for RBLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности KARS и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 19.89%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и RBLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-25.32%

Correlation

The correlation between KARS and RBLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.60

The correlation between KARS and RBLD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и RBLD

Секторы
KARS
RBLD

Потребительский циклический сектор

34.3%

-

Сырьевые материалы

26.6%
6.2%

Промышленность

21.9%
41.6%

Технологии

17.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

28.6%

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
RBLD

-

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
RBLD
6.2%

Промышленность

KARS
21.9%
RBLD
41.6%

Технологии

KARS
17.2%
RBLD
9.2%

Коммуникационные услуги

KARS

-

RBLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

RBLD

-

Энергетика

KARS

-

RBLD
9.3%

Финансовые услуги

KARS

-

RBLD

-

Здравоохранение

KARS

-

RBLD

-

Недвижимость

KARS

-

RBLD
5.0%

Коммунальные услуги

KARS

-

RBLD
28.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

KARS vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.15

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.93

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

4.01

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

13.80

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок KARS и RBLD

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-50.07%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.19%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-19.14%

-28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-23.71%

-41.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-0.71%

-28.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-10.84%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.08%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и RBLD

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.27%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

10.39%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

13.45%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

16.82%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

18.73%

+10.56%

Сравнение комиссий KARS и RBLD

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и RBLD

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RBLD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

KARS and RBLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to RBLD (4.27%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs RBLD's -50.07%.

On 5-year performance, RBLD leads with 10.76% vs -2.35% for KARS. On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RBLD has performed better with a 10.76% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.16% for KARS.

KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.65% for RBLD.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор