PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с KPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KARS is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KARS returned 69.84% vs -1.92% for KPRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.12%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и KPRO

2026 (YTD)20252024
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-1.70%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between KARS and KPRO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.57

The correlation between KARS and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и KPRO

Секторы
KARS
KPRO

Потребительский циклический сектор

34.3%
38.4%

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

17.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
KPRO
38.4%

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
KPRO

-

Промышленность

KARS
21.9%
KPRO

-

Технологии

KARS
17.2%
KPRO
3.6%

Коммуникационные услуги

KARS

-

KPRO
40.1%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

KPRO
4.3%

Энергетика

KARS

-

KPRO

-

Финансовые услуги

KARS

-

KPRO
2.0%

Здравоохранение

KARS

-

KPRO
6.9%

Недвижимость

KARS

-

KPRO
4.8%

Коммунальные услуги

KARS

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY

Доходность на риск

KARS vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.22

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-0.21

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.16

+7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

-0.32

+20.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.22

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.81

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KARS и KPRO

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-11.92%

-52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.92%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-11.91%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-2.40%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.01%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KPRO

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

2.71%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

7.98%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

8.86%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

7.83%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

7.83%

+21.46%

Сравнение комиссий KARS и KPRO

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KPRO

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KPRO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and KPRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KPRO's -11.92%.

On 1-year performance, KARS leads with 69.84% vs -1.92% for KPRO. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KARS has performed better with a 69.84% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.95% for KPRO.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор