PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -6.50%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности KARS и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и FTXR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-19.32%

Correlation

The correlation between KARS and FTXR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.59

The correlation between KARS and FTXR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и FTXR

Секторы
KARS
FTXR

Потребительский циклический сектор

33.5%
34.8%

Сырьевые материалы

25.4%

-

Промышленность

22.1%
64.7%

Технологии

19.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
FTXR
34.8%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
FTXR

-

Промышленность

KARS
22.1%
FTXR
64.7%

Технологии

KARS
19.0%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

FTXR

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

FTXR

-

Энергетика

KARS

-

FTXR
0.5%

Финансовые услуги

KARS

-

FTXR

-

Здравоохранение

KARS

-

FTXR

-

Недвижимость

KARS

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

KARS

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

KARS vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.91

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.84

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.65

-5.36

KARS vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и FTXR

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-52.06%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-14.49%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-29.71%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-33.96%

-30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

0.00%

-40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-10.94%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

4.26%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и FTXR

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.51%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

17.27%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

21.59%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

23.97%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

24.71%

+4.69%

Сравнение комиссий KARS и FTXR

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и FTXR

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and FTXR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, FTXR leads with 9.44% vs -6.50% for KARS. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.44% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.19% for KARS.

KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор