PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -2.35%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности KARS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-19.72%

Correlation

The correlation between KARS and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.20

The correlation between KARS and DBO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и DBO

Секторы
KARS
DBO

Потребительский циклический сектор

34.3%

-

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

17.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
DBO

-

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
DBO

-

Промышленность

KARS
21.9%
DBO

-

Технологии

KARS
17.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

DBO

-

Энергетика

KARS

-

DBO

-

Финансовые услуги

KARS

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

KARS

-

DBO

-

Недвижимость

KARS

-

DBO

-

Коммунальные услуги

KARS

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

KARS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.34

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.94

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

4.44

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

9.02

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок KARS и DBO

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-90.18%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-18.19%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-28.20%

-19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-37.68%

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-51.38%

+22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-62.25%

+33.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.92%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и DBO

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 9.00%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

12.61%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

28.20%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

34.46%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

32.29%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

31.78%

-2.49%

Сравнение комиссий KARS и DBO

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и DBO

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

KARS and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -2.35% for KARS. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while DBO is Oil & Gas. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.78% for DBO.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор