PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KARS is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, KARS returned 6.58%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KARS и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%8.32%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between KARS and BNDD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов KARS и BNDD

Секторы
KARS
BNDD

Потребительский циклический сектор

34.3%

-

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%

-

Технологии

17.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

77.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
BNDD

-

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
BNDD

-

Промышленность

KARS
21.9%
BNDD

-

Технологии

KARS
17.2%
BNDD

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

BNDD

-

Энергетика

KARS

-

BNDD

-

Финансовые услуги

KARS

-

BNDD
77.7%

Здравоохранение

KARS

-

BNDD

-

Недвижимость

KARS

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

KARS

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с VTBNDD с TLTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KARS vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.32

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.52

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

0.56

+6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

1.20

+18.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.32

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KARS и BNDD

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-30.87%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.09%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-20.75%

-27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-26.51%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-19.34%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.83%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и BNDD

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

2.21%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

8.11%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

10.59%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

13.38%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

13.38%

+15.91%

Сравнение комиссий KARS и BNDD

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и BNDD

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BNDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

KARS and BNDD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, KARS leads with 6.58% vs -3.91% for BNDD. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KARS has performed better with a 6.58% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.16% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 1.02% for BNDD.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор