PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAPR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KAPR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.


KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
Всё время*
9.44%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.13M$10.19M$11.89M
$175.83K$293.35K$306.62K

Сравнение доходности по годам KAPR и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
14.23%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%18.61%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%19.24%

Correlation

The correlation between KAPR and COMT is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.17

The correlation between KAPR and COMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

KAPR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KAPR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KAPRCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

1.91

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.49

5.84

+38.66

KAPR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAPR и COMT

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KAPRCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-51.89%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-17.57%

+15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-17.57%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-29.00%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-11.75%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-23.89%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

5.75%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и COMT

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.61%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KAPRCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.13%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

18.95%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

21.64%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

21.09%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

18.86%

-7.30%

Сравнение комиссий KAPR и COMT

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и COMT

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KAPR and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.13%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.85% vs 7.97% for KAPR. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.85% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for KAPR.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. KAPR tracks Russell 2000 Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.48% for COMT.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор