PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAPR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с BAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - KAPR tracks the Russell 2000 Index while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.97%/yr vs 11.00%/yr for BAPR. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у BAPR с доходностью 12.88%.

KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.44%

BAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
12.21%
С начала года
12.88%
1 год
18.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
Всё время*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
$319.99K$552.13K$483.11K

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
$175.83K$293.35K$306.62K

Сравнение доходности по годам KAPR и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		14.23%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%18.61%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		12.88%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%19.46%

Correlation

The correlation between KAPR and BAPR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between KAPR and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и BAPR

Секторы
KAPR
BAPR

Здравоохранение

20.3%
9.1%

Финансовые услуги

17.6%
11.7%

Технологии

14.5%
37.9%

Промышленность

14.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Недвижимость

6.7%
1.9%

Энергетика

5.5%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.0%

Здравоохранение

KAPR
20.3%
BAPR
9.1%

Финансовые услуги

KAPR
17.6%
BAPR
11.7%

Технологии

KAPR
14.5%
BAPR
37.9%

Промышленность

KAPR
14.1%
BAPR
8.4%

Потребительский циклический сектор

KAPR
9.2%
BAPR
9.6%

Недвижимость

KAPR
6.7%
BAPR
1.9%

Энергетика

KAPR
5.5%
BAPR
3.0%

Сырьевые материалы

KAPR
4.4%
BAPR
1.7%

Коммунальные услуги

KAPR
2.8%
BAPR
2.3%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
BAPR
4.6%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.2%
BAPR
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с FUTYKAPR с AIOO
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с BSTP

Доходность на риск

KAPR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KAPR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAPRBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
3.19

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
5.22

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

9.66

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.49

44.39

+0.10

KAPR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAPR и BAPR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-23.91%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.93%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-15.58%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-15.58%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.54%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.42%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.61%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.74%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

5.18%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

5.87%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

11.51%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

13.00%

-1.44%

Сравнение комиссий KAPR и BAPR

И KAPR, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и BAPR

Ни KAPR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and BAPR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.74%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.00% vs 7.97% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.00% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KAPR and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR tracks Russell 2000 Index, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор