Сравнение K с VGT
K (Kellogg Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам K и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.75% | -7.44% | 14.35% | 7.44% | -6.78% | 26.08% | -13.32% | -4.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 23.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between K and VGT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between K and VGT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K vs. VGT — Ранг доходности на риск
K
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение K c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K и VGT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности K и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.77% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VGT
K не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
K and VGT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор