PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение K с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K (Kellogg Company) is a stock, while USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kellogg Company (K) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%13.20%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between K and USHY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kellogg Company

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с SCHDK с TXTK с VTV
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

K vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.77

—

K vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K и USHY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности K и USHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.24%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и USHY

K не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

K and USHY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор