PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JXN с HLNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JXN с HLNE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JXN (Jackson Financial Inc.) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, JXN returned 61.47%/yr vs 1.62%/yr for HLNE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JXN и HLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -35.26%.

JXN

1 день
-0.03%
1 месяц
15.93%
6 месяцев
12.58%
С начала года
19.86%
1 год
46.76%
3 года*
61.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLNE

1 день
-0.06%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-43.09%
С начала года
-35.26%
1 год
-44.93%
3 года*
1.62%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXN и HLNE

2026 (YTD)20252024202320222021
JXN
Jackson Financial Inc.		19.86%26.93%76.45%57.22%-11.54%69.65%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-35.26%-7.90%32.40%81.36%-36.98%21.28%

Correlation

The correlation between JXN and HLNE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$8.76B

HLNE:

$4.77B

EPS

JXN:

-$8.20

HLNE:

$4.28

Коэффициент P/S

JXN:

1.00

HLNE:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$5.86B

HLNE:

$763.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$5.39B

HLNE:

$528.54M

EBITDA (12 мес.)

JXN:

-$22.00M

HLNE:

$446.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jackson Financial Inc.

Hamilton Lane Incorporated

Часто сравнивают с JXN:
JXN с AOSJXN с OSCRJXN с ACREJXN с BMAJXN с GSLJXN с FGJXN с JEF
Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с PWPHLNE с VCTRHLNE с FRHCHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с PGR

Доходность на риск

JXN vs. HLNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг доходности на риск JXN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXN c HLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JXNHLNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-1.12

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.67

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.85

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-1.51

+7.59

JXN vs. HLNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HLNE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и HLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JXN и HLNE

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки HLNE в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и HLNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXNHLNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-62.26%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-53.19%

+36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-62.26%

+25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-56.09%

+56.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-16.50%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

29.88%

-22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и HLNE

Текущая волатильность для Jackson Financial Inc. (JXN) составляет 9.91%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что JXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXNHLNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

14.18%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

33.23%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

40.50%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.29%

36.49%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.29%

36.56%

+8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и HLNE

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности HLNE в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.59%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
JXN
Jackson Financial Inc.		2.71%3.00%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и HLNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.90B
198.59M
(JXN) Общая выручка
(HLNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JXN и HLNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jackson Financial Inc. и Hamilton Lane Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
69.3%
Активы портфеля
JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

Часто задаваемые вопросы

JXN and HLNE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLNE has higher volatility (14.18%) compared to JXN (9.91%). In terms of maximum drawdown, JXN dropped -48.34% vs HLNE's -62.26%.

JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXN и HLNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор