PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с GSL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или GSL.

Корреляция

Корреляция между JXN и GSL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JXN и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
24.74%
JXN
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

GSL:

0.07

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

GSL:

0.32

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

GSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

GSL:

0.04

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

GSL:

0.11

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

GSL:

18.63%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

GSL:

32.27%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

GSL:

-46.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$5.51B

GSL:

$755.10M

EPS

JXN:

$11.74

GSL:

$9.84

Коэффициент P/E

JXN:

6.51

GSL:

2.15

Коэффициент P/S

JXN:

1.64

GSL:

1.07

Коэффициент P/B

JXN:

0.60

GSL:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$2.13B

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$778.00M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

JXN:

-$121.00M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью -0.78%.

JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSL

С начала года

-0.78%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-7.67%

1 год

1.44%

5 лет

46.52%

10 лет

-3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
GSL: 0.07
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
GSL: 0.32
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
GSL: 1.04
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
GSL: 0.06
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
GSL: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа GSL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.07
JXN
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и GSL

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GSL в 8.13%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JXN
Jackson Financial Inc.		3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		8.13%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок JXN и GSL

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-25.35%
JXN
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и GSL

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
17.77%
JXN
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию