Сравнение JXN с ACRE
JXN (Jackson Financial Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. JXN operates in Asset Management (Financial Services), while ACRE operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, JXN returned 59.88%/yr vs -7.29%/yr for ACRE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JXN и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXN показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 9.02%.
JXN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 59.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACRE
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам JXN и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JXN Jackson Financial Inc. | 0.22% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 34.86% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 9.02% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -3.47% |
Correlation
The correlation between JXN and ACRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
JXN:
-$7.23
ACRE:
-$0.36
JXN:
0.96
ACRE:
5.10
JXN:
$5.86B
ACRE:
$54.71M
JXN:
$5.39B
ACRE:
$25.31M
JXN:
-$22.00M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXN vs. ACRE — Ранг доходности на риск
JXN
ACRE
Сравнение JXN c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXN | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.27 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.67 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXN | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.60 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.02 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок JXN и ACRE
Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXN | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -75.68% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -17.69% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -61.28% | +24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -46.87% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -19.83% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 8.38% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXN и ACRE
Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXN | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 10.26% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 23.78% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 37.03% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 35.69% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 45.01% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXN и ACRE
Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ACRE в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 11.88% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.11% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JXN и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JXN и ACRE
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
JXN and ACRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXN has higher volatility (10.96%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, JXN dropped -48.34% vs ACRE's -75.68%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXN и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор