PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с ACRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с ACRE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или ACRE.

Корреляция

Корреляция между JXN и ACRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JXN и ACRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
-63.47%
JXN
ACRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

ACRE:

-0.89

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

ACRE:

-1.20

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

ACRE:

0.85

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

ACRE:

-0.50

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

ACRE:

-1.72

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

ACRE:

20.24%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

ACRE:

38.94%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

ACRE:

-75.68%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

ACRE:

-66.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$5.53B

ACRE:

$210.10M

EPS

JXN:

$11.74

ACRE:

-$0.64

Коэффициент P/S

JXN:

1.65

ACRE:

2.39

Коэффициент P/B

JXN:

0.60

ACRE:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$2.13B

ACRE:

$62.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$778.00M

ACRE:

$46.51M

EBITDA (12 мес.)

JXN:

-$121.00M

ACRE:

$25.54M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -32.83%.

JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACRE

С начала года

-32.83%

1 месяц

-17.23%

6 месяцев

-36.01%

1 год

-35.18%

5 лет

-1.86%

10 лет

-1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и ACRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c ACRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
ACRE: -0.89
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
ACRE: -1.20
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
ACRE: 0.85
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
ACRE: -0.50
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
ACRE: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ACRE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и ACRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.89
JXN
ACRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и ACRE

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности ACRE в 23.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.		3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		23.50%16.98%9.94%10.01%7.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%

Просадки

Сравнение просадок JXN и ACRE

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-66.91%
JXN
ACRE

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и ACRE

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
18.25%
JXN
ACRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и ACRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию