Сравнение JXN с FG
JXN (Jackson Financial Inc.) and FG (F&G Annuities & Life Inc. ) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JXN in Asset Management, FG in Insurance - Life. Over the past 3 years, JXN returned 59.88%/yr vs 11.44%/yr for FG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JXN и FG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXN показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FG с доходностью -10.92%.
JXN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 59.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FG
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -13.41%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXN и FG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JXN Jackson Financial Inc. | 0.22% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -6.05% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | -10.92% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | 4.60% |
Correlation
The correlation between JXN and FG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between JXN and FG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JXN:
-$7.23
FG:
$3.85
JXN:
0.96
FG:
0.64
JXN:
$5.86B
FG:
$5.86B
JXN:
$5.39B
FG:
$1.23B
JXN:
-$22.00M
FG:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXN vs. FG — Ранг доходности на риск
JXN
FG
Сравнение JXN c FG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXN | FG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.33 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.78 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXN | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.37 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок JXN и FG
Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки FG в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и FG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXN | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -56.24% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -40.92% | +24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -56.24% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -41.88% | +29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -19.31% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 17.27% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXN и FG
Текущая волатильность для Jackson Financial Inc. (JXN) составляет 10.96%, в то время как у F&G Annuities & Life Inc. (FG) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что JXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXN | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 13.51% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 31.37% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 36.58% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 43.52% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 43.52% | +0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXN и FG
Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FG в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.46% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.11% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JXN и FG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JXN и FG
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
JXN and FG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (13.51%) compared to JXN (10.96%). In terms of maximum drawdown, JXN dropped -48.34% vs FG's -56.24%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXN и FG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор