Сравнение JXN с FG
JXN (Jackson Financial Inc.) and FG (F&G Annuities & Life Inc. ) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JXN in Asset Management, FG in Insurance - Life. Over the past 3 years, JXN returned 62.27%/yr vs 13.08%/yr for FG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JXN и FG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXN показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у FG с доходностью 8.96%.
JXN
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 50.53%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXN и FG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JXN Jackson Financial Inc. | 19.90% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -6.85% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 8.96% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
Correlation
The correlation between JXN and FG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between JXN and FG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JXN:
$8.77B
FG:
$4.29B
JXN:
-$8.20
FG:
$3.81
JXN:
1.00
FG:
0.77
JXN:
$5.86B
FG:
$5.86B
JXN:
$5.39B
FG:
$1.23B
JXN:
-$22.00M
FG:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXN vs. FG — Ранг доходности на риск
JXN
FG
Сравнение JXN c FG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXN | FG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.25 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 0.56 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXN и FG
Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки FG в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и FG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXN | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -56.24% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -40.92% | +24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -56.24% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.91% | +28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -20.11% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 18.17% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXN и FG
Текущая волатильность для Jackson Financial Inc. (JXN) составляет 9.90%, в то время как у F&G Annuities & Life Inc. (FG) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что JXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXN | FG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 12.05% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 31.72% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 37.71% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 43.89% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.30% | 43.89% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXN и FG
Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FG в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 4.40% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 2.70% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JXN и FG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JXN и FG
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
FG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
JXN and FG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.05%) compared to JXN (9.90%). In terms of maximum drawdown, JXN dropped -48.34% vs FG's -56.24%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXN и FG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор