PortfoliosLab logo
Сравнение JXN с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JXN и AOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JXN и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
-4.33%
JXN
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

AOS:

-0.97

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

AOS:

-1.28

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

AOS:

-0.72

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

AOS:

-1.36

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

AOS:

18.27%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

AOS:

25.65%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

AOS:

-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$5.53B

AOS:

$9.33B

EPS

JXN:

$11.74

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

JXN:

6.54

AOS:

17.90

Коэффициент P/S

JXN:

1.65

AOS:

2.44

Коэффициент P/B

JXN:

0.60

AOS:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$2.13B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$778.00M

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

JXN:

-$121.00M

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у AOS с доходностью -4.24%.


JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.54%

5 лет

10.96%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
AOS: -0.97
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
AOS: -1.28
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
AOS: -0.72
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
AOS: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.97
JXN
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и AOS

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AOS в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.
3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOS
A. O. Smith Corporation
2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок JXN и AOS

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-28.40%
JXN
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и AOS

Jackson Financial Inc. (JXN) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что JXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
10.00%
JXN
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию