PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JXN с BMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JXN с BMA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jackson Financial Inc. (JXN) и Banco Macro S.A. (BMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXN или BMA.

Корреляция

Корреляция между JXN и BMA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JXN и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jackson Financial Inc. (JXN) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.62%
561.71%
JXN
BMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JXN:

0.31

BMA:

1.55

Коэф-т Сортино

JXN:

0.72

BMA:

2.27

Коэф-т Омега

JXN:

1.10

BMA:

1.26

Коэф-т Кальмара

JXN:

0.39

BMA:

1.81

Коэф-т Мартина

JXN:

0.92

BMA:

6.21

Индекс Язвы

JXN:

15.57%

BMA:

15.67%

Дневная вол-ть

JXN:

46.27%

BMA:

62.45%

Макс. просадка

JXN:

-48.34%

BMA:

-91.66%

Текущая просадка

JXN:

-31.36%

BMA:

-19.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JXN:

$5.53B

BMA:

$6.02B

EPS

JXN:

$11.74

BMA:

$4.38

Коэффициент P/E

JXN:

6.54

BMA:

21.41

Коэффициент P/S

JXN:

1.65

BMA:

0.00

Коэффициент P/B

JXN:

0.60

BMA:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

JXN:

$2.13B

BMA:

$2.40T

Валовая прибыль (12 мес.)

JXN:

$778.00M

BMA:

$1.32T

EBITDA (12 мес.)

JXN:

-$121.00M

BMA:

-$336.62B

Доходность по периодам

С начала года, JXN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью -3.07%.

JXN

С начала года

-10.97%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

-20.54%

1 год

14.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMA

С начала года

-3.07%

1 месяц

16.99%

6 месяцев

18.11%

1 год

99.99%

5 лет

54.01%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JXN и BMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг риск-скорректированной доходности BMA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JXN c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jackson Financial Inc. (JXN) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JXN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JXN: 0.31
BMA: 1.55
Коэффициент Сортино JXN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JXN: 0.72
BMA: 2.27
Коэффициент Омега JXN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JXN: 1.10
BMA: 1.26
Коэффициент Кальмара JXN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JXN: 0.39
BMA: 2.21
Коэффициент Мартина JXN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JXN: 0.92
BMA: 6.21

Показатель коэффициента Шарпа JXN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BMA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXN и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.55
JXN
BMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXN и BMA

Дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BMA в 5.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JXN
Jackson Financial Inc.		3.78%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMA
Banco Macro S.A.		5.66%6.10%6.20%6.79%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.56%0.00%2.87%

Просадки

Сравнение просадок JXN и BMA

Максимальная просадка JXN за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXN и BMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-19.04%
JXN
BMA

Волатильность

Сравнение волатильности JXN и BMA

Текущая волатильность для Jackson Financial Inc. (JXN) составляет 22.19%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что JXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.19%
26.44%
JXN
BMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JXN и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jackson Financial Inc. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию