Сравнение JXI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
JXI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и IBIT
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
JXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
JXI
IBIT
Сравнение JXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | -0.44 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | -0.37 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.35 | +3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | -0.75 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.44 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JXI и IBIT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и IBIT
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и IBIT
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -49.36% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -49.36% | +41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -45.80% | +43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -14.18% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 23.27% | -21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.95% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 36.76% | -27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 45.40% | -31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 51.21% | -35.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 51.21% | -34.27% |