Сравнение JXI с IBIT
JXI (iShares Global Utilities ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, JXI returned 20.59% vs -45.30% for IBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JXI charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности JXI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
JXI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 9.61%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.92% | 25.91% | 11.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between JXI and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
JXI
IBIT
Сравнение JXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.86 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.47 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXI и IBIT
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -52.98% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -52.98% | +44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -52.98% | +49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -16.97% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 30.94% | -28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 13.43% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 34.60% | -23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 44.41% | -31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 50.21% | -34.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 50.21% | -33.23% |
Сравнение комиссий JXI и IBIT
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и IBIT
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.40% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
JXI and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to JXI (4.37%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, JXI leads with 20.59% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXI has performed better with a 20.59% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.
JXI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for IBIT.
JXI is categorized as Utilities Equities, while IBIT is Cryptocurrency. JXI tracks S&P Global Utilities Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.25% for IBIT.
JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор