Сравнение JXI с GLU

С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у GLU с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции GLU по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и GLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JXI и GLU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GLU в 6.37%

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, примерно равная максимальной просадке GLU в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и GLU.

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.