PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLU с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLU и GM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLU с GM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLU или GM.

Доходность

Сравнение доходности GLU и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLU:

1.30

GM:

0.42

Коэф-т Сортино

GLU:

1.67

GM:

0.84

Коэф-т Омега

GLU:

1.24

GM:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLU:

1.03

GM:

0.43

Коэф-т Мартина

GLU:

4.85

GM:

1.16

Индекс Язвы

GLU:

5.09%

GM:

14.02%

Дневная вол-ть

GLU:

20.35%

GM:

37.35%

Макс. просадка

GLU:

-50.52%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

GLU:

-1.01%

GM:

-22.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLU:

$99.36M

GM:

$46.72B

EPS

GLU:

$1.43

GM:

$7.16

Коэффициент P/E

GLU:

11.62

GM:

6.79

Коэффициент PEG

GLU:

0.00

GM:

1.52

Коэффициент P/S

GLU:

24.85

GM:

0.25

Коэффициент P/B

GLU:

1.12

GM:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

GLU:

$3.80M

GM:

$188.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLU:

$2.86M

GM:

$22.83B

EBITDA (12 мес.)

GLU:

$8.55M

GM:

$21.68B

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -6.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLU имеют среднегодовую доходность 5.86%, а акции GM немного отстают с 5.73%.

GLU

С начала года

15.03%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.47%

1 год

26.25%

3 года

8.19%

5 лет

9.10%

10 лет

5.86%

GM

С начала года

-6.63%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-10.33%

1 год

15.42%

3 года

9.67%

5 лет

14.54%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

General Motors Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLU и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг риск-скорректированной доходности GLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLU c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и GM

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности GM в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		7.18%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%6.17%
GM
General Motors Company		0.97%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок GLU и GM

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и GM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и GM

Текущая волатильность для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) составляет 3.62%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLU и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Global Utility & Income Trust и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
2.06M
44.02B
(GLU) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию