PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с GM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLU с GM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM).

Доходность

Сравнение доходности GLU и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLU и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.86%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%
GM
General Motors Company		-7.50%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLU:

$115.61M

GM:

$69.00B

EPS

GLU:

$4.81

GM:

$3.46

Коэффициент P/E

GLU:

4.01

GM:

21.70

Коэффициент P/S

GLU:

8.54

GM:

0.39

Коэффициент P/B

GLU:

1.05

GM:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

GLU:

$13.53M

GM:

$185.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLU:

$9.73M

GM:

$11.60B

EBITDA (12 мес.)

GLU:

$19.11M

GM:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.72% соответственно.

GLU

1 день
0.80%
1 месяц
-9.22%
С начала года
1.86%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.05%

GM

1 день
0.72%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
22.87%
1 год
60.40%
3 года*
28.28%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

General Motors Company

Часто сравнивают с GLU:
GLU с UTFGLU с SCHDGLU с VOOGLU с JXIGLU с TRINGLU с HSTIXGLU с FXF
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

GLU vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.75

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.68

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.82

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

11.43

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GM равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между GLU и GM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и GM

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности GM в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.37%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
GM
General Motors Company		0.84%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%

Просадки

Сравнение просадок GLU и GM

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и GM.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-59.96%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-16.00%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-58.96%

+20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-59.96%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-12.92%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-21.67%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.35%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и GM

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и General Motors Company (GM) имеют волатильность 8.18% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

8.04%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

25.54%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

34.79%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

36.57%

-17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

36.72%

-14.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLU и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Global Utility & Income Trust и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
7.84M
45.29B
(GLU) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию