PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLU с HSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust) is a stock, while HSTIX (Homestead Stock Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, GLU returned 7.89%/yr vs 15.13%/yr for HSTIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLU и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 15.13% соответственно.

GLU

1 день
0.58%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.38%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.88%
3 года*
19.73%
5 лет*
4.85%
10 лет*
7.89%

HSTIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.44%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLU и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		3.38%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		10.66%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Correlation

The correlation between GLU and HSTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с UTFGLU с JXIGLU с FXFGLU с SCHDGLU с TRINGLU с VOO
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO

Доходность на риск

GLU vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUHSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.32

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.18

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.07

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

14.31

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа HSTIX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.32

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GLU и HSTIX

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и HSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLUHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-55.64%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.97%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-18.79%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-24.78%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-33.82%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-0.73%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-11.58%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.92%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и HSTIX

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLUHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.92%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.99%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.88%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

16.93%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

18.06%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и HSTIX

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности HSTIX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.45%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.65%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GLU and HSTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLU has higher volatility (3.85%) compared to HSTIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GLU dropped -50.52% vs HSTIX's -55.64%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLU и HSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор