Сравнение GLU с HSTIX

С начала года, GLU показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLU и HSTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности HSTIX в 1.96%

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и HSTIX.

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.