PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLU с HSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GLU и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLU и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.86%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.63% соответственно.

GLU

1 день
0.80%
1 месяц
-9.22%
С начала года
1.86%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.05%

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с SCHDGLU с UTFGLU с VOOGLU с JXIGLU с TRINGLU с FXF
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF

Доходность на риск

GLU vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.95

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.46

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.06

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.95

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между GLU и HSTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и HSTIX

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности HSTIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.37%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GLU и HSTIX

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-55.64%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.13%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-24.78%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-33.82%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-6.31%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-11.65%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.54%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и HSTIX

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.34%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.53%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

18.27%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

16.94%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.05%

+3.69%