Сравнение GLU с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GLU и HSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLU и HSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | 1.04% | 37.93% | 23.55% | 2.07% | -28.13% | 21.19% | 4.90% | 25.26% | -19.49% | 34.92% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GLU показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.31% соответственно.
GLU
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.97%
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLU vs. HSTIX — Ранг доходности на риск
GLU
HSTIX
Сравнение GLU c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLU | HSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.81 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.01 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 4.91 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLU | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.81 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GLU и HSTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLU и HSTIX
Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности HSTIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | 6.42% | 6.23% | 8.00% | 9.10% | 8.52% | 5.70% | 6.51% | 6.36% | 7.45% | 5.63% | 7.14% | 7.22% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GLU и HSTIX
Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и HSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLU | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.52% | -55.64% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.13% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -24.78% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -33.82% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -8.97% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -11.65% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.51% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLU и HSTIX
The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLU | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.23% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 9.07% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.08% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.89% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 18.02% | +3.72% |