Сравнение GLU с FXF
GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust) is a stock, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, GLU returned 7.75%/yr vs 1.10%/yr for FXF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLU и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLU показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции GLU превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 7.75% против 1.10% соответственно.
GLU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.75%
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам GLU и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | 4.94% | 37.93% | 23.55% | 2.07% | -28.13% | 21.19% | 4.90% | 25.26% | -19.49% | 34.92% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between GLU and FXF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLU vs. FXF — Ранг доходности на риск
GLU
FXF
Сравнение GLU c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLU | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.24 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -0.57 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLU и FXF
Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLU | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.52% | -35.58% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -6.72% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -8.52% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -11.99% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -15.04% | -31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -20.33% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -20.83% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.83% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLU и FXF
The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLU | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.02% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 5.76% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 7.44% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 8.32% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 7.57% | +14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLU и FXF
Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLU The Gabelli Global Utility & Income Trust | 6.44% | 6.23% | 8.00% | 9.10% | 8.52% | 5.70% | 6.51% | 6.36% | 7.45% | 5.63% | 7.14% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
GLU and FXF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLU has higher volatility (4.66%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, GLU dropped -50.52% vs FXF's -35.58%.
GLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLU и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор