PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLU с UTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GLU returned 7.92%/yr vs 11.56%/yr for UTF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLU и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.56% соответственно.

GLU

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.21%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.92%

UTF

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.10%
С начала года
14.60%
6 месяцев
16.03%
1 год
11.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLU и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		2.78%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		14.60%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Correlation

The correlation between GLU and UTF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLU:

$115.37M

UTF:

$2.60B

EPS

GLU:

$4.81

UTF:

$6.79

Коэффициент P/E

GLU:

4.00

UTF:

3.95

Коэффициент PEG

GLU:

0.01

UTF:

0.03

Коэффициент P/S

GLU:

8.52

UTF:

6.70

Коэффициент P/B

GLU:

1.05

UTF:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

GLU:

$13.53M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLU:

$9.73M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

GLU:

$19.11M

UTF:

$765.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с HSTIXGLU с JXIGLU с FXFGLU с SCHDGLU с TRINGLU с VOO
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

GLU vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.92

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.35

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.10

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

2.25

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.92

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GLU и UTF

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и UTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLUUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-72.62%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.33%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-21.06%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-30.28%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-52.53%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-1.69%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-10.37%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

5.05%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и UTF

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLUUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.78%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.39%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.33%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.33%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

23.37%

-1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и UTF

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности UTF в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.49%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.98%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLU и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Global Utility & Income Trust и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
7.84M
144.46M
(GLU) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLU and UTF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLU has higher volatility (3.80%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, GLU dropped -50.52% vs UTF's -72.62%.

GLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLU и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор