Сравнение JXI с FPWR
JXI (iShares Global Utilities ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. JXI is passively managed, while FPWR is actively managed. Over the past 5 years, JXI returned 10.51%/yr vs 12.54%/yr for FPWR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JXI charges 0.46%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.
Доходность
Сравнение доходности JXI и FPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 15.51%.
JXI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 9.61%
FPWR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXI и FPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 9.92% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 7.25% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 15.51% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Correlation
The correlation between JXI and FPWR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between JXI and FPWR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. FPWR — Ранг доходности на риск
JXI
FPWR
Сравнение JXI c FPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXI | FPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.68 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.75 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXI и FPWR
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и FPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXI | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -32.28% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -5.02% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -14.68% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -19.88% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.76% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -4.97% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.99% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и FPWR
iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXI | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.67% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.20% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 10.57% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.21% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.35% | -0.37% |
Сравнение комиссий JXI и FPWR
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и FPWR
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FPWR в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 2.26% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.40% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
JXI and FPWR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXI has higher volatility (4.37%) compared to FPWR (3.67%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs FPWR's -32.28%.
On 5-year performance, FPWR leads with 12.54% vs 10.51% for JXI. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.54% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
JXI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.26% for FPWR.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.96% for FPWR.
FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXI и FPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор