PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с ELFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, JXI returned 17.33% vs 48.83% for ELFY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXI charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности JXI и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.33%.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

ELFY

1 день
0.20%
1 месяц
1.62%
С начала года
29.33%
6 месяцев
25.30%
1 год
48.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и ELFY

2026 (YTD)2025
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%20.65%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.33%35.82%

Correlation

The correlation between JXI and ELFY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.55

The correlation between JXI and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JXI и ELFY

Секторы
JXI
ELFY

Коммунальные услуги

97.6%
33.9%

Промышленность

1.2%
31.3%

Энергетика

0.6%
13.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
ELFY
33.9%

Промышленность

JXI
1.2%
ELFY
31.3%

Энергетика

JXI
0.6%
ELFY
13.1%

Сырьевые материалы

JXI

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

JXI

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

JXI

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

JXI

-

ELFY

-

Финансовые услуги

JXI

-

ELFY

-

Здравоохранение

JXI

-

ELFY

-

Недвижимость

JXI

-

ELFY

-

Технологии

JXI

-

ELFY
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с DXJ
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с PAVEELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

JXI vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.59

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.41

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.86

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

18.66

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.59

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

3.37

-3.04

Просадки

Сравнение просадок JXI и ELFY

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-8.37%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.37%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-0.47%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-1.59%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и ELFY

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.89%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.01%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

14.87%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

18.93%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.96%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.96%

-1.95%

Сравнение комиссий JXI и ELFY

JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и ELFY

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

JXI and ELFY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.01%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 48.83% vs 17.33% for JXI. On fees, JXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 48.83% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.82% for ELFY.

JXI tracks S&P Global Utilities Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор