Сравнение JXI с ELFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY).
JXI и ELFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. ELFY - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и ELFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 20.65% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 13.34% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 13.34%.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
ELFY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и ELFY
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.
Доходность на риск
JXI vs. ELFY — Ранг доходности на риск
JXI
ELFY
Сравнение JXI c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.07 | -2.73 |
Корреляция
Корреляция между JXI и ELFY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и ELFY
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ELFY в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.93% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и ELFY
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и ELFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -8.37% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.86% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -1.64% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и ELFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 18.34% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.34% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.34% | -1.40% |