Сравнение JXI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
JXI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.68% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и ACWI
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
JXI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
JXI
ACWI
Сравнение JXI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.24 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.82 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.87 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 8.55 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JXI и ACWI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и ACWI
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и ACWI
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -56.00% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.76% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -26.42% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -33.53% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -6.04% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -8.68% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.57% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и ACWI
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.08% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.50% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.96% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.08% | -0.14% |