PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMRX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMRX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		1.20%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VMVAX немного отстают с 10.19%.

JVMRX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
14.10%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.22%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с SCHDJVMRX с CIMDXJVMRX с JVLIXJVMRX с AMDVXJVMRX с ACMVXJVMRX с ACLAXJVMRX с PDT
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий JVMRX и VMVAX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JVMRX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMRXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.06

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

6.86

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMRX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMRXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между JVMRX и VMVAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и VMVAX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		9.25%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и VMVAX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMRXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-43.07%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.42%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-19.75%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-43.07%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.72%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.41%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и VMVAX

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.42% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMRXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.24%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.75%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.36%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.09%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.80%

+1.53%