PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMRX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMRX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		1.20%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

JVMRX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
14.10%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.22%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с SCHDJVMRX с CIMDXJVMRX с AMDVXJVMRX с JVLIXJVMRX с ACMVXJVMRX с PDTJVMRX с TCVIX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий JVMRX и VMFVX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JVMRX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMRXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.63

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.03

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.91

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

3.44

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMRX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMRXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между JVMRX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и VMFVX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		9.25%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и VMFVX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMRXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-45.79%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.52%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-22.46%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-45.79%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.59%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.52%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.84%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и VMFVX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMRXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.31%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.35%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

20.59%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.55%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.88%

-1.55%