PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMRX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMRX с FSLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVMRX (John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVMRX returned 10.46%/yr vs 11.44%/yr for FSLSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JVMRX charges 0.74%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.

Доходность

Сравнение доходности JVMRX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMRX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции JVMRX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.44% соответственно.

JVMRX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.94%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.46%

FSLSX

1 день
0.12%
1 месяц
2.34%
С начала года
21.19%
6 месяцев
13.18%
1 год
30.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMRX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		7.43%11.40%10.59%16.81%-7.00%26.95%6.00%30.26%-14.75%15.06%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.19%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between JVMRX and FSLSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between JVMRX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с JVMRX:
JVMRX с CIMDXJVMRX с ACLAXJVMRX с JVLIXJVMRX с AMDVXJVMRX с TCVIXJVMRX с SCHDJVMRX с PDT
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с BTECFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIX

Доходность на риск

JVMRX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMRX
Ранг доходности на риск JVMRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMRX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMRXFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.62

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.09

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

10.09

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMRX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLSX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMRX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMRXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JVMRX и FSLSX

Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и FSLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMRXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.63%

-69.87%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.79%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-26.81%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-26.81%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.63%

-47.98%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.28%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMRX и FSLSX

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMRXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.09%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

14.49%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

18.77%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

20.50%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.92%

-1.59%

Сравнение комиссий JVMRX и FSLSX

JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMRX и FSLSX

Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
JVMRX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6		8.71%9.36%12.17%4.12%5.38%6.78%1.22%2.49%14.01%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JVMRX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLSX has higher volatility (4.09%) compared to JVMRX (3.12%). In terms of maximum drawdown, JVMRX dropped -42.63% vs FSLSX's -69.87%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMRX и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор