PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.13% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JVMIX и SVBAX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JVMIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.26

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

11.04

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.38

Корреляция

Корреляция между JVMIX и SVBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и SVBAX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и SVBAX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-40.81%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-7.73%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.53%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-21.00%

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.68%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-5.26%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.58%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и SVBAX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.92%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.35%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

11.22%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

10.73%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

10.76%

+9.55%