Сравнение JVMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVMIX или SPY.
Основные характеристики
JVMIX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.16% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 19.99% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 8.56% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 9.78% | 12.80% |
Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 14.31% | 12.60% |
Макс. просадка | -66.36% | -55.19% |
Текущая просадка | -0.79% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и SPY
С начала года, JVMIX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и SPY
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и SPY
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 3.65% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 6.46% | 2.82% | 6.49% | 2.78% | 2.20% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и SPY
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и SPY
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.84% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.