PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMIX с JVLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JVMIX returned 10.37%/yr vs 12.69%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JVMIX charges 0.87%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.69% соответственно.

JVMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.82%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.37%

JVLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.97%
1 год
33.73%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.44%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		7.39%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.46%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between JVMIX and JVLIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1997 г.

0.93

The correlation between JVMIX and JVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с ACMVXJVMIX с VOOJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

JVMIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.71

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.72

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.18

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

17.82

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.71

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JVLIX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-59.12%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.95%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-20.48%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.48%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-40.33%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.14%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-10.52%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 3.13%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.84%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.67%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.27%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.32%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.90%

+1.41%

Сравнение комиссий JVMIX и JVLIX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JVLIX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности JVLIX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.70%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.61%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

JVMIX and JVLIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.84%) compared to JVMIX (3.13%). In terms of maximum drawdown, JVMIX dropped -67.04% vs JVLIX's -59.12%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMIX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор