PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVLIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVLIX с VTSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, JVLIX returned 12.80%/yr vs 9.99%/yr for VTSNX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVLIX charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции JVLIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 12.80% против 9.99% соответственно.

JVLIX

1 день
2.50%
1 месяц
3.91%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.31%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.80%

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
27.49%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVLIX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.06%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between JVLIX and VTSNX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.79

The correlation between JVLIX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с FSKAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FLCOX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

JVLIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVLIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVLIXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.88

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.57

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.51

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

9.73

+6.74

JVLIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и VTSNX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVLIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-35.72%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.29%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-13.14%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-29.55%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-35.72%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.24%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-8.09%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.91%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и VTSNX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVLIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.40%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.97%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.08%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.20%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

15.98%

+2.96%

Сравнение комиссий JVLIX и VTSNX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и VTSNX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VTSNX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.72%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

JVLIX and VTSNX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to JVLIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, JVLIX dropped -59.12% vs VTSNX's -35.72%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVLIX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор